Single-index model, multiple-index model, and portfolio selection

Single-index model, multiple-index model, and portfolio selection

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbook of investment analysis, portfolio management, and financial derivatives ; Volume 4
1. Verfasser: Lee, Cheng F. (VerfasserIn)
Pages:4
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2024
Schlagworte:
Beta coefficient > Covariance > Lagrangian calculus maximization > Linear programming > Market model > Multiple-index model > Single-index model > Aufsatz im Buch
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