Realized semibetas and international stock return predictability

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Amaya, Diego (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Herrerias, Renata (VerfasserIn), Perez, Fernando (VerfasserIn), Vasquez, Aurelio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Cross-sectional return variation > Downside risk > Global and local risk > Mexican stock market > Risk premium > Semibetas > Semicovariances > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123