A correlation-based portfolio choice algorithm

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbook of investment analysis, portfolio management, and financial derivatives ; Volume 2
1. Verfasser:	Ross, Jonathan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Madsen, Joshua (VerfasserIn), Alexander, Gordon J. (VerfasserIn)
Pages:	2
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Low-cross sectional correlation > Portfolio choice > Diversification > Return co-movement > Low-variabilty anomaly > Betting against beta > Aufsatz im Buch
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