Joint normality test for the returns on the futures and spot

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbook of investment analysis, portfolio management, and financial derivatives ; Volume 2
1. Verfasser:	Chen, Sheng-syan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lee, Cheng F. (VerfasserIn), Shrestha, Keshab (VerfasserIn)
Pages:	2
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Hedge ratio > Pure martingale hypothesis > Joint normality hypothesis > Pure martingale and joint normality hypothesis > Aufsatz im Buch
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