Regression, multicollinearity and Markowitz

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Ortiz, Roberto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Contreras, Mauricio (VerfasserIn), Mellado, Cristhian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Estimation of optimal portfolio weights G11 > Financial econometrics C58 > Markowitz mean-variance optimization G11 > Multicollinearity C58 > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123