Quantile-based GARCH-MIDAS estimating value-at-risk using mixed-frequency information

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Xu, Yan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Xinyu (VerfasserIn), Liu, Hening (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Error bootstrapping method > GARCH-MIDAS > Quantile regression > Value-at-risk forecast > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123