A novel perspective on forecasting non-ferrous metals' volatility integrating deep learning techniques with econometric models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Shu, Qi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Xiong, Heng (VerfasserIn), Jiang, Wenjun (VerfasserIn), Mamon, Rogemar (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Commodity > Deep learning > GARCH > Nonferrous metals > Volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123