Pass-through from temperature intervals to China's commodity futures' interval-valued returns evidence from the varying-coefficient ITS model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Wu, Dan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dai, Xingyu (VerfasserIn), Zhao, Ruikun (VerfasserIn), Cao, Yaru (VerfasserIn), Wang, Qunwei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Commodity futures > Interval-valued time series > Spillover effect > Temperature > Varying-coefficient model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123