A three-factor hazard rate model for single-name credit default swap pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of credit risk
1. Verfasser:	Zhong, Yangfan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mi, Yanhui (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	reduced-form model > hazard rate > credit derivatives > affine diffusion process > jump todefault > hedging ratio > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: First International Conference on Credit Analysis and Risk Management	2012	8.2012/13,1
Special issue: Lessons from the credit crisis	2009	5.2009/10,2