Application of the moving Lyapunov exponent to the S&P 500 index to predict major declines

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Tsakonas, Stefanos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hanias, Michael (VerfasserIn), Magafas, Lykourgos (VerfasserIn), Zachilas, Loukas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	chaos theory > forecasting > nonlinear analysis > stock market crash > critical transitions > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Risk sharing in defined contributions pension schemes	2011	13.2010/11,3