High-dimensional portfolio optimization based on tree-structured factor model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Pacific-Basin finance journal
1. Verfasser:	Ni, Xuanming (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zheng, Tiantian (VerfasserIn), Zhao, Huimin (VerfasserIn), Zhu, Shushang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Portfolio optimization > Nonparametric estimation > Characteristic-sorted portfolio > Tree structure > Lasso > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-538X