Do hedge and merger arbitrage funds actually hedge? A time-varying volatility spillover approach

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Papathanasiou, Spyros (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Vasiliou, Dimitrios (VerfasserIn), Magoutas, Anastasios (VerfasserIn), Koutsokostas, Drosos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Alternative investments > Connectedness > COVID-19 > Hedge replication > Merger arbitrage > Portfolio diversification > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1544-6123