Volatility forecasting in the Bitcoin market a new proposed measure based on the VS-ACARR approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Wu, Xinyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Yin, Xuebao (VerfasserIn), Umar, Zaghum (VerfasserIn), Iqbal, Najaf (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Bitcoin > Conditional Auto Regressive Range (CARR) > Crude oil > Leverage effect > Price range > Volatility spillover > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9408