Tail dependence structure and extreme risk spillover effects between the international agricultural futures and spot markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Dai, Yun-Shi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dai, Peng-Fei (VerfasserIn), Zhou, Wei-Xing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Agricultural futures > Agricultural spot > Copula-CoVaR > Risk spillover > Tail dependence > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1042-4431