Sparse and stable international portfolio optimization and currency risk management

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international money and finance
1. Verfasser:	Burkhardt, Raphael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ulrych, Urban (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Currency overlay > Currency risk management > International asset allocation > Mean-variance optimization > Regularization > Shrinkage > Sparsity > Stability > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0261-5606