Empirical performance of component GARCH models in pricing VIX term structure and VIX futures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Cheng, Hung-Wen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chang, Li-Han (VerfasserIn), Lo, Chien-Ling (VerfasserIn), Tsai, Jeffrey Tzuhao (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
GARCH > Long-run variance > VIX > VIX futures > VIX term structure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398