COVID-19 and risk spillovers of China's major financial markets evidence from time-varying variance decomposition and wavelet coherence analysis

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Xie, Qiwei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Cheng, Lu (VerfasserIn), Liu, Ranran (VerfasserIn), Zheng, Xiaolong (VerfasserIn), Li, Jingyu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
China's financial markets > COVID-19 > Generalized forecast error variance decompositions > Risk spillovers > Wavelet coherence analysis > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1544-6123