Volatility measurement with pockets of extreme return persistence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Andersen, Torben (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Yingying (VerfasserIn), Todorov, Viktor (VerfasserIn), Zhou, Bo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Extreme return persistence > High-frequency data > Integrated volatility estimation > Market microstructure noise > Volatility forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0304-4076