Multi-constrained optimal reinsurance model from the duality perspectives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Cheung, Ka Chun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: He, Wanting (VerfasserIn), Wang, He (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Distortion risk measure > Duality > Generalized Neyman-Pearson lemma > Optimal reinsurance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687