Hedging longevity risk under non-Gaussian state-space stochastic mortality models a mean-variance-skewness-kurtosis approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Li, Johnny Siu-Hang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Yanxin (VerfasserIn), Chan, Wai-Sum (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Higher moments > Longevity risk > Polynomial goal programming > State-space models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687