Static and dynamic models for multivariate distribution forecasts proper scoring rule tests of factor-quantile versus multivariate GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of forecasting
1. Verfasser: Alexander, Carol (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Han, Yang (VerfasserIn), Meng, Xiaochun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Bagging > Continuous ranked probability score > Energy score > Factor quantile regression > Forecast > Historical simulation > Multivariate density > Variogram score > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0169-2070