Market-wide illiquidity and the distribution of non-parametric stochastic discount factors

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of financial analysis
1. Verfasser: Abad Díaz, David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Nieto Domenech, Belen (VerfasserIn), Pascual, Roberto (VerfasserIn), Rubio, Gonzalo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
High dimensional data estimation > Market-wide illiquidity > Non-parametric stochastic discount factor > Volatility, skewness, and kurtosis of the model-free stochastic discount factor, market realized volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1057-5219