Do commodity markets catch a cold from stock markets? Modelling uncertainty spillovers using Google search trends and wavelet coherence

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Szczygielski, Jan Jakub (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Charteris, Ailie (VerfasserIn), Obojska, Lidia (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Commodities > Google search trends > Realised volatility > Spillovers > Uncertainty > Wavelet coherence > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219