Risk budgeting portfolios from simulations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:European journal of operational research
1. Verfasser: Costa, Bernardo Freitas Paulo da (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pesenti, Silvana M. (VerfasserIn), Targino, Rodrigo S. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Coherent risk measures > Portfolio optimisation > Risk parity > Stochastic optimisation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0377-2217