The role of the COVID-19 pandemic in time-frequency connectedness between oil market shocks and green bond markets evidence from the wavelet-based quantile approaches

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Wei, Ping (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Qi, Yinshu (VerfasserIn), Ren, Xiaohang (VerfasserIn), Gozgor, Giray (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Green bond market > Oil market shocks > Quantile coherency > Quantile Granger causality > The COVID-19 pandemic > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883