Continuous parameter Markov prosesses and stochastic differential equations

Publisher’s description: This graduate text presents the elegant and profound theory of continuous parameter Markov processes and many of its applications. The authors focus on developing context and intuition before formalizing the theory of each topic, illustrated with examples. After a review of...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Bhattacharya, Rabindra N. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Waymire, Edward C. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Cham Springer 2023
Schriftenreihe:	Graduate texts in mathematics 299
Schlagworte:	Lehrbuch > Wahrscheinlichkeitsrechnung > Stochastische Differentialgleichung > Stetiger Markov-Prozess > Diffusionsprozess > Mehrere reelle Variable > Asymptotisches Lösungsverhalten > Ito-Formel > Martingaltheorie
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis zbMATH
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