Using covariates to improve the efficacy of univariate bubble detection methods

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Astill, Sam (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Taylor, Robert (VerfasserIn), Kellard, Neil (VerfasserIn), Korkos, Ioannis (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Covariates > Explosive behaviour > i.i.d. residual bootstrap > Rational bubbles > Sub-sample unit root statistics > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-5398