Maximum likelihood estimation of the Hull-White model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Kladívko, Kamil (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rusý, Tomáš (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Derivatives pricing on illiquid markets > Hull-White model > Joint measure modelling > Maximum likelihood > Risk and portfolio management > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-5398