Capital mobility and the long-run return-risk trade-offs of industry portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Chen, Jia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Xu, Xin (VerfasserIn), Yao, Tong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Industry portfolio > Investment-based asset pricing > Maximum diversification strategy > Q-factors > Sharpe ratio > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-5398