How do monetary shock, financial crisis, and quotation reform affect the long memory of exchange rate volatility? evidence from major currencies

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Wang, Xinyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Qi, Zikang (VerfasserIn), Huang, Jianglu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Event shocks > Exchange rate volatility > Long memory > Mixed-frequency data > Monetary shocks > Value at risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0264-9993