The effects of skewness on hedging decisions: an application of the skew-normal distribution in WTI and Brent futures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic research
1. Verfasser:	Yu, Xing (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Xinxin (VerfasserIn), Wang, Yuxia (VerfasserIn), Li, Yanyan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Futures hedging > risk measure > hedge efficiency > skew-normal distribution > crude oil markets > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1331-677X