Improving the volatility of the optimal weights of the Markowitz model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic research
1. Verfasser:	Ortiz, Roberto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Contreras, Mauricio (VerfasserIn), Mellado, Cristhian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Portfolio selection > risk estimation > investment performance > random matrix theory > eigenvalue spectrum > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1331-677X