How inefficient is the 1/N strategy for a factor investor?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of investment management
1. Verfasser:	Khang, Kevin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Picca, Antonio (VerfasserIn), Zhang, Shaojun (VerfasserIn), Zhu, Minzhi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Asset allocation > factor investing > portfolio construction > portfolio optimization > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: ESG investing II	2022	volume 20, issue 4 (2022, 4th quarter)
Special issue: ESG investing	2022	volume 20, issue 2 (2022, 2nd quarter)
Special issue: "Machine learning and capital markets"	2020	Volume 18, no. 2 (2020)
Special issue: retirement investing	2020	Volume 18, no. 4 (2020)
Special issue: The future of finance	2010	8.2010,2
Special issue: The future of risk management	2010	8.2010,1
Special issue: The future of risk management	2009	7.2009,4