The Fu (2009) positive relation between idiosyncratic volatility and expected returns is due to look-ahead bias

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Critical finance review
1. Verfasser:	Park, Seongkyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wei, K. C. John (VerfasserIn), Zhang, Linti (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Idiosyncratic volatility > Look-ahead bias > EGARCH > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on volatility and higher moments	2023	volume 12, issue 1/4 (2023)