The low-magnitude and high-magnitude asymmetries in tail dependence structures in international equity markets and the role of bilateral exchange rate

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of international money and finance
1. Verfasser: Chang, Kuang-Liang (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Markov-switching > Mixture copula > GAS > Equity market > Exchange rate > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0261-5606