Parisian ruin with random deficit-dependent delays for spectrally negative Lévy processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Nguyen, Duy Phat (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Borovkov, Konstantin A. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Laplace transform of the ruin time > Lévy process > Parisian ruin > Random delay > Scale function > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687