Pricing time-to-event contingent cash flows a discrete-time survival analysis approach

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Lautier, Jackson P. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pozdnyakov, Vladimir (VerfasserIn), Yan, Jun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Agency mortgage-backed securities > Asset-level disclosures > Asset-liability management > Asymptotically unbiased > Incomplete data > Reg AB II > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0167-6687