Optimal scenario-dependent multivariate shortfall risk measure and its application in risk capital allocation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Wang, Wei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Xu, Huifu (VerfasserIn), Ma, Tiejun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Risk management > Scenario-dependent multivariate shortfall > Polynominal decision rule > Scenario-dependent allocation strategy > Risk capital allocation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-2217