Intraday momentum in the VIX futures market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Huang, Hong-Gia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Tsai, Wei-Che (VerfasserIn), Weng, Pei-Shih (VerfasserIn), Yang, J. Jimmy (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Hedging demand > Intraday Momentum > Net gamma exposure > VIX Futures > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0378-4266