Tail-risk spillovers from China to G7 stock market returns during the COVID-19 outbreak a market and sectoral analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Research in international business and finance
1. Verfasser:	Aloui, Riadh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jabeur, Sami Ben (VerfasserIn), Mefteh-Wali, Salma (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Systemic risk > Copulas > CoVaR > Equity sectors > Stock indices > VaR > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0275-5319