How oil price and exchange rate affect stock price in China using Bayesian Quantile_on_Quantile with GARCH approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Chang, Hao Wen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chang, Tsangyao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Exchange rate > GARCH > Oil price, Bayesian > Quantile_on_Quantile > Stock price > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408