Does the asymmetric dependence volatility affect risk spillovers between the crude oil market and BRICS stock markets?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Jiang, Kunliang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ye, Wuyi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Asymmetric dependence volatility > Asymmetric score-driven model > BRICS stock markets > Crude oil market > Dynamic mixture copul > Risk spillover > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0264-9993