Simulating the Cox-Ingersoll-Ross and Heston processes matching the first four moments

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Okhrin, Ostap (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rockinger, Michael (VerfasserIn), Schmid, Manuel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
simulation > quadratic exponential scheme > higher moments > Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process > Feller process > Heston process > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1460-1559