Volatility forecasting of crude oil market which structural change based GARCH models have better performance?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The energy journal
1. Verfasser:	Zhang, Yue-Jun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhang, Han (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Crude oil market > Volatility forecasting > Structural changes > FFF-GARCH models > MRS-GARCH model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0195-6574