Probability equivalent level of Value at Risk and higher-order Expected Shortfalls

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Barczy, Mátyás (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nedényi, Fanni K. (VerfasserIn), Sütő, László (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Generalized Pareto distribution > Gini Shortfall > Higher-order Expected Shortfall > PELVE > Regularly varying distribution > Value at Risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0167-6687