Portfolio choice with illiquid asset for a loss-averse pension fund investor

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Chen, Zheng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Zhongfei (VerfasserIn), Zeng, Yan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	DC pension plan > Illiquid asset > Loss aversion > Martingale approach > Portfolio choice > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687