Portfolio risk and stress across the business cycle

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Chakraborty, Sandip (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kakani, Ram Kumar (VerfasserIn), Sampath, Aravind (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Alternative assets > Business cycle > Conditional copula > CoVaR > Markov-switching model > Portfolio risk > Stress > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1042-4431