Choice of margin period of risk and netting for computing margins in central counterparty clearinghouses a Monte Carlo investigation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of financial market infrastructures
1. Verfasser:	Varma, Jayanth Rama (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Virmani, Vineet (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	central counterparty clearinghouses (CCPs) > risk management > margins > margin periodof risk (MPOR) > netting > Monte Carlo simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2049-5404