An examination of the tail contribution to distortion risk measures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Santolino, Miguel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Belles-Sampera, James (VerfasserIn), Sarabia, José María (VerfasserIn), Guillén, Montserrat (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	risk management > tail risk > extreme losses > diversification > Lebesgue-Stieltjes integral > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Risk sharing in defined contributions pension schemes	2011	13.2010/11,3