The impact of compounding on bond pricing with alternative reference rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk
1. Verfasser: Cziráky, Dario (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ponikvar, Ana (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
interbank offered rate (IBOR) transition > bond pricing > alternative reference rates (ARR) > Monte Carlo simulation > jumps > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1465-1211